В каждый скрипт впихивать свою поддержку сесии и как минимум в один скрипт впихнуть поддержку авторизации - он будет выдавать HTML-форму для ввода логина и пароля.

"Это окошко" формируется сервером и сессия поддерживается самим сервером. Фактически, тебе нужно сделать аналог этой поддержки. Например, через куки.