Сорри, погорячился я, в сабж сразу не въехал.
К сожалению, затеянное тобой обречено на провал. Сейчас объясню:
Дело в том, что когда у тебя вылазит окошко с аутентификацией, то это служебная функция браузера интернета, и данные введенные в эту формочку кэшируются браузером в спец. месте. Прокси-сервер периодически отсылает запрос на проверку тебя как юзера, и данные из этой формочки периодически поступают на прокси-сервер. Когда ты заканчиваешь сеанс работы с прокси, то данные из кэша трутся.
В твоем случае, логин с паролем, введенные на веб-странице не кэшируются в эту служебную область. И при следующем запросе прокси на проверку пользователя будет вызываться системная функция броузера: "Открыть форму аутентификации". Выход есть - переписать исходники броузера, или написать свой 8-)
Кстати, чем тебя окошко не устраивает? Опиши проблему поподробнее - может есть другое решение.